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沪深300指数期货期权12月23日在中金所首秀

作者:xiahou发布时间:2021-04-25分类:期货知识浏览:18


导读:本文主要介绍沪深300指数期货期权12月23日在中金所首秀沪深300指数期货期权于12月23日在中金公司首次亮相。看涨期权的隐含波动率超过16%,略高于上证50ETF期权,这表明投资者有很强的购买意愿,投资者可以等待波动率参与利率回调。...

沪深300指数期货期权于12月23日在中金公司首次亮相。看涨期权的隐含波动率超过16%,略高于上证50ETF期权,这表明投资者有很强的购买意愿,投资者可以等待波动率参与利率回调。

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从沪深300指数期货期权的趋势来看,行使价为4000点的2020年2月到期的看涨期权全天交易1855手,持有838手,截至收盘时的隐含波动率达到1 6. 64%。在投资者的追捧中,这种趋势仍然相对合理。这也是4000点的行使价。看跌期权交易了864手,持有333个头寸,隐含波动率是1 5. 61%。通话选项被遗弃了很多。

从投资者对看涨期权和看跌期权的态度来看,大多数投资者对未来股市的上涨更为乐观。尽管12月23日股市出现了一定程度的回调,但这并没有刺激投资者购买更多股票。从期权卖方的角度来看,由于看跌期权的隐含波动率较低,表明卖方的期权价格更高。愿意出售看跌期权,表明期权卖方认为库存上升的风险大于下跌的风险。

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本专栏认为,沪深300指数期货和期权在上市首日的表现表明投资者已经成熟,没有过度追求或负面对待。从当前的期货期权套期保值和资产分配功能来看沪深300期货软件,投资者目前可以使用看跌期权进行套期保值,他们也可以购买看涨期权期货进行资产分配,但是当前隐含的买入看涨期权的波动率略高。如果是资产分配,则选择3美元的行权价于2020年1月到期的SSE 50ETF期权更具成本效益,因为其隐含波动率仅为1 4. 57%。

因此,本专栏相信,如果排除CSI 300指数和SSE 50指数之间的自然差异,那么CSI 300指数期货期权的隐含波动率仍有进一步调整的空间。如果沪深300指数期货期权的隐含波动率接近上证50ETF期权的波动率,那么这将是资产分配的更好时机。

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总的来说,随着投资者对CSI 300指数系列期权的参与度越来越高,交易量和未平仓头寸将增加。其中,沪深300指数期货期权将有更多的机会成为现有期权中最活跃的交易产品,如果投资者将来不学习与期权相关的知识,就如同骑自行车和赛车一样,对资本使用效率和投资安全非常不利。

本专栏仍然强调,投资者必须学习金融衍生品的知识。不要以为期权的知识很难并且放弃学习。实际上沪深300期货软件,关于期权的知识并不是那么深刻。如果投资者只学习基本原理和基本操作,那么三个小时就足够了。一旦他们进入期权门,他们就会发现他们已经进入了一个新的投资领域。从全球成熟的股票市场的经验来看,很少有投资者通过买卖特定股票进行投机交易。持有个别股票的投资者基本上是长期价值投资者,但这并不意味着其他股票市场的投资者非常理性,实际上每个人都是一样的,但是他们已经找到了更好的投机工具。本专栏认为,未来A股的交易量和周转率也将大幅下降,投资者将通过金融衍生品进行投机。或对冲风险。

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